JoinQuant

聚宽JoinQuant由北京小龙虾科技2015年运营，独立云端量化平台，提供A股/ETF/期货/期权/基金/宏观数据、Python研究、日/分钟回测、模拟交易、因子看板与社区。可接TensorFlow等做机器学习因子，JQData供机构本地取数。定位策略研发与回测验证，不荐股、不提供无合规审核的自动实盘。

产品概述​

聚宽（JoinQuant）主体北京小龙虾科技，2015年成立，2017年获百度近亿元战略投资，官方称平台沉淀10年、服务超100万量化投研用户，为多家券商提供投研系统/T0算法、为数千家机构提供JQData本地数据，关联私募由北京聚宽投资（中基协登记P1066435）独立运作。 产品本身是独立投研云平台，不等同优矿/通联体系：研究端用Python Notebook/Jupyter，接A股、ETF、期货、期权、基金、宏观、财务、行情与数百常用因子；回测支持日级/分钟级、参数化手续费滑点、复权停牌处理；模拟端做策略试运行；社区提供策略模板、因子函数、比赛与教程。AI侧不绑定单一模型，用户可调用TensorFlow等机器学习库做分类、回归、文本情绪、因子挖掘，平台提供因子看板做IC/分层验证，但最终信号仍由研究者写规则与风控。 实盘边界要写清：官方2022年公告称未运营任何APP，谨防假冒“聚宽APP”拉群；个人公有云策略若要下单，通常把选股/择时/风控逻辑迁移到券商合规量化终端（如QMT、Ptrade）或机构私有部署，不在官网公有云直接给“一键自动买卖”。

核心能力

• 全品种量化数据：A股/ETF历史与分钟数据、期货、期权、基金、宏观、财务、行业分类，数百常用因子与第三方库可扩展
• Python研究环境：云端Notebook/Jupyter，预装Pandas/Numpy等，少搭本地数据管道，直接写因子、统计与可视化
• 日/分钟回测引擎：事件驱动框架，自定义初始资金、手续费、滑点、复权、停牌；输出净值、回撤、胜率、换手与分年表现
• 机器学习因子：可接TensorFlow等库做监督学习、集成模型、文本/舆情因子；因子看板做IC、IR、分层回测与过拟合检查
• 模拟交易验证：回测后接模拟盘跑实时/准实时信号，验证成交假设、风控规则与参数稳定性，降低直接上实盘试错
• 因子与策略社区：公开策略库、共享函数、因子看板、聚宽杯等赛事与新手课程，从均线/多因子到统计套利可复用改造
• JQData机构数据：本地SDK拉全市场财务/行情/基准数据，机构做私有回测、中台与合规审计，不与公有云策略混用
• 券商/机构赋能：为券商提供投研系统、算法T0、交易系统支持；个人实盘走券商合规量化终端，平台不直接托管资金
• 风险与合规隔离：策略沙箱、账号与代码隔离；官方反诈骗公告明确仅官网渠道、无独立APP，防假冒荐股与资金托管

适用场景​

量化新手用模板/社区策略学Python、回测均线与多因子；研究员用财务+技术+情绪因子做横截面选股，输出IC与分层报告；机器学习用户跑XGBoost/神经网络打分，但必须用滚动窗口、样本外、换手与成本约束防过拟合；期货/期权用户做价差、波动率与套利回测；机构用JQData搭本地因子库、风险模型与合规回测。聚宽仅作数据、回测、模拟与策略研发工具：不提供确定买卖点、不承诺收益、不替代持牌投顾；程序化实盘须符合交易所/券商合规要求，警惕假冒“聚宽APP”收费荐股、代操账户。

免责声明：聚宽为量化投研与回测工具，历史回测受数据口径、生存偏差、未来函数、滑点与过拟合影响，不代表实盘收益；机器学习信号可能因市场结构变化失效。平台不提供无合规审核的自动实盘通道、不荐股、不代客理财、不托管资金；官方唯一官网joinquant.com，未运营任何移动APP，凡以“聚宽内部软件、稳赚自动交易、客服拉群跟单”均属仿冒。 实盘请通过持牌券商合规量化终端或机构私有部署，结合风险测评、资金期限与合规专员决策。